در مورد ترازو حجم استراتژی تجارت Obv: فرمول جدید

در حجم تعادل (OBV) ، که توسط جو گرانویل تهیه شده است ، یک نشانگر حرکت است که حجم آن را به تغییر قیمت مربوط می کند. نشانگر حجم تعادل نشان می دهد که آیا حجم بازار به داخل یا از امنیت/سهام در جریان است یا خیر. به عبارت دیگر ، OBV اطلاعاتی در مورد قدرت حرکات قیمت ارائه می دهد.

• هنگامی که امنیت/سهام بالاتر از نزدیک قبلی بسته می شود ، تمام حجم روز با حجم در نظر گرفته می شود.
• هنگامی که امنیت/سهام در زیر از نزدیک قبلی بسته می شود ، تمام حجم روز با حجم پایین در نظر گرفته می شود.

بنابراین ، OBV در طول هر روز در رابطه با اینکه آیا قیمت در مقایسه با بسته نزدیک در روز گذشته بیشتر یا پایین تر می شود ، افزایش یا کاهش می یابد.

نحوه خواندن در حجم تعادل obv

فرض اصلی این است که در حرکات حجم تعادل قبل از تغییرات قیمت. از آنجا که این حجم سوخت اصلی در بازار است ، Obv برای پیش بینی زمان وقوع حرکات عمده در بازارها طراحی شده است. اعتقاد بر این است که "پول هوشمند" را می توان با افزایش Obv در امنیت/سهام جمع کرد و وقتی مردم وارد امنیت/سهام می شوند ، امنیت و OBV افزایش می یابد. مقدار عددی Obv از نظر آماری بی ربط است.

فرضیات اصلی در مورد obv عبارتند از:

• بالاترین میزان در OVB نشان می دهد که خریداران از فروشندگان قوی تر هستند و احتمالاً قیمت آن افزایش می یابد.
• کمترین میزان در OVB نشان می دهد که فروشندگان از خریداران قوی تر هستند و احتمالاً قیمت آن کاهش می یابد.
• با افزایش یا کاهش در پشت سر هم با قیمت ، روند اساسی تأیید می شود.
• اگر قیمت قبل از حرکت Obv باشد ، واگرایی رخ داده است (واگرایی می تواند در بالای بازار/پایین بازار اتفاق بیفتد که قیمت قبل از OBV افزایش یا کاهش می یابد.

هنگام تجزیه و تحلیل حجم تعادل باید توجه داشته باشیم:

روند خط توازن و حجم خطی

به عبارت دیگر ، روندهای رو به بالا قوی باید افزایش مربوط به حجم معاملات را داشته باشند و روندهای رو به پایین قوی باید با کاهش حجم افزایش یابد. اگر نمودار EUR/USD را در زیر تجزیه و تحلیل کنیم ، این رابطه بین Obv و Price را مشاهده خواهیم کرد.

رابطه خط Obv در رابطه با روند بازار - به عبارت دیگر ، ما روند OBV را با روند ابزار معامله شده مقایسه می کنیم

سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه در نمودار Obv و نمودار قیمت

در اینجا مهمترین قانونی که باید دنبال کنید وجود دارد: ما همیشه جهت حجم تعادل را دنبال می کنیم. ما همیشه در جهت Obv تجارت می کنیم.

• افزایش در رابطه با اقدام جانبی (دامنه معاملات) یا کاهش قیمت ، در نهایت منجر به افزایش قیمت ها خواهد شد.
• به همین ترتیب ، کاهش در رابطه با اقدامات جانبی یا افزایش قیمت ها در نهایت منجر به کاهش قیمت ها خواهد شد.

بیایید برخی از تصاویر را اضافه کنیم ، تا قدرت پیشرو Obv را بهتر درک کنیم.

1. ما در نمودار EUR/USD مشاهده می کنیم که شکست در Obv منجر به شکستن قیمت می شود.
2. شکستن خط روند در OBV با شکست خط روند در نمودار تأیید شد. سطح پشتیبانی از Obv نیز به عنوان پشتیبانی در نمودار قیمت عمل می کند.
3. علیرغم این واقعیت که قیمت در حال پایین آمدن پایین بود ، پس از یافتن پشتیبانی در نوسان قبلی ، به عقب برگشت. این حرکت قیمت با واگرایی در حجم تعادل هدایت شد.
4. یکی دیگر از برآمدگی های موجود در Obv ، با مقاومت قبلی اکنون به منطقه ای از پشتیبانی تبدیل می شود. با وجود این واقعیت که قیمت آن را پایین ترین سطح جدید ، در نهایت به دنبال جهت رو به بالا از Obv بود.

در حال حاضر ، من امیدوارم که شما در مورد قدرت های پیشرو Obv متقاعد شوید. بله ، Obv یک شاخص مهم مهم است که به دلیل ویژگی های پیش بینی کننده خود قادر به پیشبرد حرکات قیمت یک امنیت/سهام است. در حالی که ، شاخص های عقب مانده (RSI ، نوسان ساز تصادفی ، میانگین های متحرک ، گروههای بولینگر ، CCI و غیره) از حرکات قیمت پیروی می کنند و از ویژگی های پیش بینی قابل اعتماد برخوردار نیستند ، یک شاخص پیشرو مانند OBR قادر به پیش بینی زمان حرکت عمده در بازارها است.

نحوه تجارت با Obv - سیگنال ها و استراتژی های معاملاتی

نحوه استفاده از تعادل حجم برای واگرایی تجارت

واگرایی ها ، چه صعودی و چه نزولی ، می توانند به معامله گران نشان دهند که واژگونی قیمت می تواند روی کارت ها باشد. همانطور که قبلاً نیز اشاره کردیم ، ما همیشه از جهت نشانگر حجم تعادل پیروی می کنیم و همیشه در جهت Obv تجارت می کنیم.

متداول ترین روش استفاده از حجم تعادل ، اسکن برای واگرایی است. واگرایی هنگامی رخ می دهد که حرکت قیمت توسط OBV تأیید نشود ، و این نشانگر وارونگی بالقوه است.

مانند در مورد CCI یا RSI ، واگرایی در قیمت/Obv یک سیگنال استثنایی نیست. در مقابل ، این اتفاق مکرر رخ می دهد و فقط در صورت استفاده از سایر شاخص ها یا عملکرد قیمت مفید است.

بیایید نمودار بیت کوین را در بالا تجزیه و تحلیل کنیم. ما به وضوح می توانیم ببینیم که قیمت در حال افزایش بالاتر است ، اما OBB باعث می شود اوج های پایین تری داشته باشد ، و این نشان می دهد که وارونگی احتمالی قیمت را نشان می دهد. معامله گران نمی توانند تصمیم بگیرند که فقط در مورد این واگرایی در بازار وارد شوند. برای تأیید ورود خود باید از ابزارهای دیگر ، نوسان ساز استفاده کنیم. در این مثال ، نزدیک به قیمت زیر خط روند پایین کانال به سمت بالا یک سیگنال معتبر است و پس از بسته شدن قیمت زیر خط روند ، باید موقعیت های کوتاه انجام شود. پس از شکسته شدن خط روند ، حرکت بازار به سمت نزولی حرکت کرد ، که با حرکت Obv تأیید شد.

به این ترتیب ، ما بسیاری از سیگنال های کاذب را فیلتر می کنیم و در زمان اشتباه از ورود به بازار خودداری می کنیم.

نکته: از Obv در بازه های زمانی بالاتر استفاده کنید (H4 یا بالاتر)

با استفاده از بازه های زمانی بالاتر (D1 ، در نمودار بیت کوین در بالا) ، سیگنال های مرتبط تری با ورودی های امن تر و احتمال کمتری از Whipsaw دریافت خواهیم کرد.

در Volume Volume Obv - حرکت استراتژی معاملات متقاطع متوسط متقاطع

اولویت شخصی من اضافه کردن میانگین متحرک بلند مدت در حجم متعادل ، نه در نمودار قیمت ، به دلایل مختلف:

• برای تعیین جهت روند - این کراس اوور چشم انداز عالی از روند غالب در بازار را ارائه می دهد
• برای تجارت در جهت روند اصلی

هنگامی که OBV بالاتر از میانگین متحرک است ، توصیه می شود فقط در جهت روند اصلی موقعیت های طولانی را طی کنید. هنگامی که OBV پایین تر از میانگین متحرک است ، فقط باید موقعیت های کوتاه در نظر گرفته شود.

در نشانگر حجم تعادل - استراتژی معاملاتی روز کانال Keltner/Swing

حجم متعادل به عنوان یک شاخص پیشرو در ترکیب با کانال Keltner به خوبی کار می کند.

Keltner Chael ترکیبی از میانگین متحرک نمایی و میانگین نشانگر دامنه واقعی است. کانال Keltner از میانگین محدوده واقعی برای تعیین فاصله کانال استفاده می کند.

شاخص کانال Keltner توسط معامله گران که می خواهند در جهت روند غالب در بازار تجارت کنند ، استفاده می شود.

ساده ترین راه برای تعیین روند اصلی ، تجزیه و تحلیل شیب کانال Keltner است. شیب کانال Keltner به سادگی جهت کانال ترسیم شده در نمودار است.

• اگر شیب کانال Keltner به سمت بالا باشد ، این نشان می دهد که بازار در حال حاضر با صعودی معامله می شود
• اگر شیب کانال Keltner رو به پایین باشد ، این نشان می دهد که بازار در حال حاضر با روند نزولی معامله می شود

اکنون که جهت بازار را می شناسیم ، فقط باید آن را با نشانگر حجم متعادل تأیید کنیم.

به منظور صاف کردن سیگنال های ارائه شده توسط Obv ، ما یک میانگین متحرک را به شاخص اضافه خواهیم کرد.

با افزودن میانگین متحرک در OBV ، ما سیگنال های متقاطع را تجارت خواهیم کرد.

در اینجا قوانین اصلی که باید دنبال کنید وجود دارد:

• ما از این تنظیمات برای معاملات روز و معاملات نوسان استفاده خواهیم کرد ، بنابراین بازه های زمانی M15 ، M30 و H1 برای این سیستم مناسب هستند
• کانال KELTNER را با میانگین حرکت نمایی 200 دوره و یک ATR چند برابر از 2 ترسیم کنید-ما از یک دوره طولانی تر برای کانال Keltner به منظور فیلتر کردن نویز بازار استفاده می کنیم.
• نشانگر obv را ترسیم کنید
• اضافه کردن میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای به OBV-میانگین متحرک طولانی مدت اضافه شده به OBV بهتر از میانگین متحرک کوتاه مدت کار خواهد کرد. 200 EMA شلاق کمتری تولید می کنند.
• هدف ما این است که Obv از 200 EMA عبور کند وقتی که قیمت در بالای کانال Keltner برای یک ورود طولانی معامله می شود
• هدف ما این است که Obv از 200 EMA عبور کند وقتی که قیمت در زیر کانال Keltner برای یک ورودی کوتاه معامله می شود
• قبل از ورود به تجارت ، ما همیشه به شیب 200 EMA ترسیم شده در Obv نگاه می کنیم. این شاید مهمترین تأیید باشد. ما می خواهیم شیب 200 EMA که روی Obv ترسیم شده است با شیب کانال Keltner مطابقت داشته باشد
• قرار دادن از دست دادن توقف در بالای کانال Keltner است.
• هدف از نسبت خطر/پاداش حداقل 2: 1. ما وقتی یک متقاطع مخالف رخ می دهد یا قیمت در طرف مقابل کانال Keltner بسته می شود ، به صورت دستی خروج می کنیم

بیایید به برخی از نمودارها نگاه کنیم تا این سیستم را در عمل ببینیم.

در بالا ، ما یک نمودار شاخص Dow Jones Obv در بازه زمانی 30 دقیقه داریم. در این مثال ، ما تقریباً 3 هفته عملکرد قیمت داریم. ما چرخه های مختلف بازار داریم: بالا رفتن ، اقدام به قیمت جانبی و در نهایت یک روند نزولی.

در این دوره ، ما 7 متقاطع مربوطه بین نشانگر تعادل حجم و 200 EMA داشتیم. از میان 7 کراس اوور ، ما فقط 4 سیگنال گرفتیم.

سیگنال اول ورود به فروش بود که با سود کمی به پایان رسید.

دو کراس اوور بعدی نادیده گرفته شد زیرا قیمت در داخل کانال Keltner معامله شد. هنگامی که قیمت داخل کانال است ، این بی احتیاطی بازار را نشان می دهد. بنابراین ، یک متقاطع بین Obv و 200 EMA در آن زمان مرتبط نبود.

سیگنال 4 یک ورودی خرید بود که ما گرفتیم ، زیرا شیب کانال Keltner به سمت بالا تبدیل شد و Obv از 200 EMA عبور کرد.

2 سیگنال بعدی نیز نادیده گرفته شد. اولین مورد نامعتبر بود زیرا قیمت در داخل کانال Keltner معامله شد. مورد دوم رها شد زیرا EMA Obv صاف بود. ما در جستجوی تقارن بین کانال کلتنر و 200 EMA که روی Obv ترسیم شده است.

2 سیگنال آخر معتبر بودند و ما هر دو را کوتاه کردیم.

همانطور که مشاهده می کنید ، می توانید با این سیستم نویز زیادی را فیلتر کنید و فقط در حرکات مربوطه وارد شوید.

این تنظیم به ما کمک کرد تا در محدوده بازار که در اواسط دوره رخ داده است ، تجارت نکنیم.

در نشانگر Volume Volume Obv - جوانب مثبت و منفی

• in نشانگر پیشرو ، قادر به پیش بینی زمان وقوع حرکات عمده در بازارها
• ↑ خوب در یک شرایط بازار گرایانه
• ↑ در مشاهده واگرایی در نمودار خوب است
• ↓ بسیاری از سیگنال های کاذب را هنگام استفاده در بازه های زمانی کوتاه تر ارائه می دهد
• ↓ شامل تمام داده های لازم برای تجزیه و تحلیل مناسب عملکرد قیمت نیست ، بنابراین باید در ترکیب با سایر ابزارها استفاده شود
• ↓ برای مقیاس بندی مناسب نیست ، زیرا باعث ایجاد سر و صدای زیاد خواهد شد