RSI تصادفی توضیح داد

RSI تصادفی یا به سادگی Stochrsi ، یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی است که برای تعیین اینکه آیا یک دارایی بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد یا از بین می رود ، و همچنین برای شناسایی روند فعلی بازار استفاده می شود. همانطور که از نام آن پیداست ، Stochrsi مشتق شاخص قدرت نسبی استاندارد (RSI) است و به همین ترتیب ، شاخصی از یک شاخص محسوب می شود. این یک نوع نوسان ساز است ، به این معنی که در بالا و زیر یک خط مرکزی در نوسان است.

Stochrsi برای اولین بار در کتاب 1994 با عنوان "معامله گر فنی جدید توسط استنلی کرول و تووشار چاند شرح داده شد. این غالباً توسط معامله گران سهام استفاده می شود ، اما ممکن است در سایر زمینه های تجاری مانند بازارهای فارکس و cryptocurrency نیز اعمال شود.

استوکرسی چگونه کار می کند؟

شاخص Stochrsi با استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی از RSI معمولی تولید می شود. نتیجه یک امتیاز عددی واحد است که در یک خط مرکزی (0. 5) ، در یک محدوده 0-1 می چرخد. با این حال ، نسخه های اصلاح شده از نشانگر stochrsi وجود دارد که نتایج را 100 برابر می کند ، بنابراین مقادیر بین 0 تا 100 به جای 0 و 1 متغیر است. همچنین دیدن یک میانگین حرکت ساده 3 روزه (SMA) همراه باخط Stochrsi ، که به عنوان یک خط سیگنال عمل می کند و به منظور کاهش خطرات تجارت در سیگنال های کاذب است.

فرمول نوسان ساز تصادفی استاندارد قیمت بسته شدن دارایی را به همراه بالاترین و کمترین امتیاز آن در یک دوره مشخص در نظر می گیرد. با این حال ، هنگامی که از فرمول برای محاسبه Stochrsi استفاده می شود ، مستقیماً روی داده های RSI اعمال می شود (قیمت ها در نظر گرفته نمی شوند).

درست مانند RSI استاندارد ، متداول ترین تنظیمات مورد استفاده برای Stochrsi 14 دوره است. 14 دوره درگیر در محاسبه Stochrsi بر اساس چارچوب زمانی نمودار است. بنابراین ، در حالی که یک نمودار روزانه 14 روز گذشته (شمعدان) را در نظر می گیرد ، یک نمودار ساعتی بر اساس 14 ساعت گذشته ، استوکریس را تولید می کند.

دوره ها می توانند به روزها ، ساعت ها یا حتی دقیقه ها تنظیم شوند و استفاده از آنها از معامله گر تا معامله گر (با توجه به مشخصات و استراتژی آنها) متفاوت است. برای شناسایی روندهای طولانی مدت یا کوتاه مدت ، می توان تعداد دوره ها را نیز بالا یا پایین تنظیم کرد. تنظیم 20 دوره یکی دیگر از گزینه های نسبتاً محبوب برای شاخص Stochrsi است.

همانطور که گفته شد ، برخی از الگوهای نمودار Stochrsi مقادیر مختلف از 0 تا 100 را به جای 0 تا 1 اختصاص می دهند. در این نمودارها ، خط مرکزی به جای 0. 5 در 50 است. بنابراین ، سیگنال بیش از حد که معمولاً در 0. 8 رخ می دهد ، در 80 مشخص می شود و سیگنال Oversold در 20 به جای 0. 2. نمودارهایی با تنظیم 0-100 ممکن است کمی متفاوت به نظر برسند ، اما تفسیر عملی اساساً یکسان است.

چگونه از stochrsi استفاده کنیم؟

شاخص Stochrsi بیشترین اهمیت خود را در نزدیکی مرزهای فوقانی و پایین دامنه آن به خود اختصاص می دهد. بنابراین ، استفاده اصلی از شاخص شناسایی نقاط ورود و خروج بالقوه و همچنین واژگونی قیمت است. بنابراین ، خواندن 0. 2 یا پایین نشان می دهد که یک دارایی احتمالاً بیش از حد است ، در حالی که خواندن 0. 8 یا بالاتر نشان می دهد که احتمالاً بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرد.

علاوه بر این ، قرائت هایی که به خط مرکزی نزدیکتر هستند نیز می توانند اطلاعات مفیدی را در مورد روند بازار ارائه دهند. به عنوان مثال ، هنگامی که خط مرکزی به عنوان یک پشتیبانی عمل می کند و خطوط Stochrsi به طور پیوسته از 0. 5 علامت حرکت می کنند ، ممکن است ادامه روند صعودی یا رو به بالا را نشان دهد - به خصوص اگر خطوط شروع به حرکت به سمت 0. 8 کنند. به همین ترتیب ، خوانش ها به طور مداوم زیر 0. 5 و گرایش به سمت 0. 2 نشان دهنده روند نزولی یا نزولی است.

Stochrsi در مقابل RSI

هر دو Stochrsi و RSI شاخص های نوسان ساز باند هستند که باعث می شود تا معامله گران بتوانند شرایط بالقوه و شرایط احتمالی را شناسایی کنند ، و همچنین نقاط برگشت پذیر. به طور خلاصه ، RSI استاندارد یک معیار است که برای ردیابی سرعت و تا چه حدی قیمت یک دارایی در رابطه با یک بازه زمانی تعیین شده (دوره) استفاده می شود.

با این حال ، در مقایسه با RSI تصادفی ، RSI استاندارد یک شاخص نسبتاً آهسته است که تعداد کمی از سیگنال های معاملاتی را تولید می کند. استفاده از فرمول نوسان ساز تصادفی در RSI معمولی باعث ایجاد استوکریس به عنوان شاخص با افزایش حساسیت می شود. در نتیجه ، تعداد سیگنالهایی که تولید می کند بسیار بیشتر است و به معامله گران فرصت بیشتری می دهد تا روند بازار و خرید یا فروش بالقوه را شناسایی کنند.

به عبارت دیگر ، Stochrsi یک شاخص نسبتاً بی ثبات است ، و اگرچه این امر باعث می شود ابزاری حساس تر TA باشد که می تواند به معامله گران با افزایش تعداد سیگنال های معاملاتی کمک کند ، همچنین خطرناک تر است زیرا اغلب باعث ایجاد مقدار نسبتاً خوبی می شود (سیگنال های کاذب). همانطور که گفته شد ، استفاده از میانگین های متحرک ساده (SMA) یکی از روشهای متداول برای کاهش خطرات مرتبط با این سیگنال های کاذب است و در بسیاری موارد ، SMA 3 روزه در حال حاضر به عنوان یک تنظیم پیش فرض برای نشانگر Stochrsi گنجانده شده است.

افکار پایانی

به دلیل سرعت و حساسیت بیشتر به حرکات بازار ، RSI تصادفی می تواند یک شاخص بسیار مفید برای تحلیلگران ، معامله گران و سرمایه گذاران باشد-برای هر دو تحلیل کوتاه مدت و بلند مدت. با این حال ، سیگنال های بیشتر نیز به معنای خطر بیشتر است و به همین دلیل باید از Stochrsi در کنار سایر ابزارهای تحلیل فنی استفاده شود که ممکن است به تأیید سیگنال های ایجاد شده کمک کند. همچنین باید در نظر داشته باشید که بازارهای رمزنگاری از سنتی بی ثبات تر هستند و به همین ترتیب ممکن است تعداد سیگنال های کاذب را افزایش دهند.